“愚蠢”的人类行为，都有内在的心理基础：悼卡尼曼

李华芳 | 匹兹堡大学

1，

2024年3月27日，那个启发我博士论文的教授走了，心里突然咯噔了一下，有点空落落的。我没有见过卡尼曼（Daniel Kahneman）教授，学术追星的愿望没有实现，现在成了永久的遗憾。

初识卡尼曼教授的研究，是我还在浙江大学读经济学的时候。2002年，汪丁丁老师去浙大临时授课提到了行为经济学的兴起，并介绍了当年的诺贝尔经济学奖的贡献：卡尼曼为行为经济学奠定基础，而弗农·史密斯（Vernon Smith）则为经济研究提供了实验武器。

长久以来，经济学都假设人是利益驱动并且能理性决策的个体。所以传统经济学看人，都是“理性追求利益最大化”。但行为经济学却认为人类决策会偏离理性假设。

卡尼曼教授当然不是第一个站出来挑战传统经济学看法的人，之前的司马贺（Herbert Simon）就已经提出了人并不总能最优决策因为受制于有限理性。再往前的哈耶克（Friedrich A. von Hayek）也已经对建构理性提出了批评，个体并不需要全知全能的理性，市场机制可以协调利用分散的知识，而理性的自负最终只会导致通往奴役之路。但确实是卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky）对那些系统性偏离“理性假设”行为的研究，最终为行为经济学奠定了心理学的基础。

2，

在传统经济学的研究中，市场主体的经济决策主要是为了最大化自己的利益或效用，而市场主体的决策是理性的。也就是说，市场主体能有效利用可用信息，并且毫不费力地逻辑思考，最终在约束条件下做出达成目标的最优决策。外在的“金钱”激励塑造了这些经济人的行为。

心理学家对此当然嗤之以鼻。实际上，除了传统经济学对经济人决策做了这个理性假定外，任何其他的社会科学都不太瞧得上理性人假设，因其过分简单，不足以刻画人性之万一。

当然，传统经济学家的辩护是这是一个理论基准，你们可以去研究偏离，但研究偏离，也意味着要先从基准开始，所以你们瞧不上基准是什么意思呢？

对于卡尼曼还有特沃斯基等认知心理学家来说，人类除了有意识地运用理性处理可用信息外，还有无意识和下意识也深刻影响人如何处理或者不处理信息。但无意识和下意识也对人类行为产生影响。这就意味着从心理学角度来看，内在激励塑造人类行为，而不仅仅是传统经济学认为的外在激励塑造人类行为。

把内在激励影响人类行为展开来讲，那就是感知，信念，情绪等等心理状态，都会对决策产生影响。人类行为是在特定情境下适应性反应，依赖于情境和瞬时的感知条件，与一以贯之的经济理性相去甚远。

3，

卡尼曼和特沃斯基等通过调查和实验收集了大量证据，表明至少在复杂的决策情境中，人类行为并不遵循经济理性，质疑了传统经济学的理性假设。他们的研究展示了人类行为往往与传统理性经济行为模型偏离。例如，在不确定性下的人类决策就可能系统地偏离传统经济学假设的理性。

1970年代，卡尼曼和特沃斯基通过一系列研究发现，在无法完全判断概率的情况下，人类决策会依赖启发法（heuristics）和偏见（biases），时常会违反理性预期的原则。

比如人们往往使用小数定律，将相同的概率分布归因于从小样本和大样本中得到的经验均值，从而违反了概率论中的大数定律。小数定律的一个例子是当投资者观察到一个基金经理连续两年表现超过平均水平，于是得出结论认为该基金经理比平均水平要好得多。但这个推断其实并不具有统计意义，因为下一年的基金经理的表现完全可能很差，每一年的业绩表现很难说有什么必然相关性。

这有点类似赌徒谬误。造成这种谬误的原因是赌徒期待随机的第二次抽样与第一次抽样负相关，即使这些抽样在统计上是独立的。对赌徒们来说，如果抛硬币的前几次结果出现了多个正面，那么他们就倾向于相信下一次更有可能是反面，全然不顾每一次抛硬币出现正反面的概率都是一样的，一直都是对半开。

4，

特沃斯基和卡尼曼对启发法的研究同样给人诸多启发。在其中一个实验里，受试者被要求根据给定的描述将人分类，例如随机出现对一个人的描述是“对政治感兴趣，喜欢参加辩论，渴望出现在媒体上”，接下来问你这个人更可能是“销售员”或“议会成员”。大多数受试者会说这个人是议会成员。但是在人口中销售员的比例显然更高，或者是至少要高于议会成员。所以理性决策，应该选这个人更可能是销售员，而不是议会成员。但实验结果却表明大部分人会因为这些描述的“启发”而选择“议会成员”。

在概率判断中常见的另一个偏见是可得性偏误，即人们根据能够轻松想起的例子来判断概率。可得性偏误造成人们对突出或易记信息分配了不成比例的高权重。

比如说CC和我最早住在Rutgers-Newark校园的公寓里，经常听到警笛声，有一次还听到清晰的枪声，后来我们就搬到河对岸一个平和的小镇去了。这段经历就导致即使我们可以获取相关的统计数据，我们还是会夸大Newark真不是人待的地方。其实查一下USNEWS关于2023到2024年全美最危险的地方，Newark连前25都没排进去（realestate.usnews.com/places/rankings/most-dangerous-places）。

这就是我们的心理在作祟，与不熟悉的信息相比，熟悉的信息更容易从记忆中获取，并且被认为更真实或更相关。

我们暗戳戳就把熟悉度和可得性当作了准确性和相关性的线索。这也可以解释为什么谎言重复一千遍，就会变成真理。因为不断重复的信息，无论其准确性如何，都使其更容易获取，因此被错误地认为更准确。

5，

在卡尼曼和特沃斯基之前，阿莱（Maurice Allais）就已经研究了人类在不确定情形下决策会系统性偏离传统经济学的理性人假设。举例而言，有以下四种情形：

• A：100％的机会得到100元。
• B：10％的机会得到500元，89％的机会得到100元，1％的机会什么也得不到。
• C：11％的机会得到100元，89％的机会什么也得不到。
• D：10％的机会得到500元，90％的机会什么也得不到。

按照传统经济学的期望效用理论，风险厌恶者应该选择A和C，而风险偏好者应该选择B和D。然而实验中的大多数人选择A和D，出现了与预期效用相悖的选择，这就是著名的阿莱悖论。

那么人类为什么会做出这样自相矛盾的选择呢？卡尼曼和特沃斯基认为这是因为人类心理偏好确定性，所以人类给确定的东西加了更大的权重，于是决策系统性偏离了理性预期的预测。这就能解释何以出现阿莱悖论。

此外，特沃斯基和卡尼曼还发现人类厌恶损失（loss aversion）。比起赚到100元的钱带来的快乐，损失100元的痛苦更大。

例如特沃斯基和卡尼曼发现10个人中有7个人更喜欢有25%的概率损失6000元；而不是有50%的概率损失4000或2000元，两种概率相等（25%）。由于两种选择的期望金钱价值相同，都是1500元，因此根据传统的风险厌恶原则，第一种不应该更受青睐。但第二种选择里50%“看起来”好像会损失更多，人们厌恶损失，所以更多人偏好第一种选择。

6，

然而，卡尼曼和特沃斯基并不仅仅是批评传统经济学，他们在《前景理论：风险决策分析》一文中提出了一种替代框架。前景理论认为人们并不关心财富的最终价值本身，而是关心相对于某个参考点的财富变化。

这个参考点通常是人们当前的财富水平，因此收益和损失是相对于现状而言的。但是，参考水平也可以是期望水平：即基于当前的财富水平，人们力图获得的财富水平。基于相对于某个参考水平的财富变化来评估风险前景，人们在收益方面变得风险厌恶（他们对大收益的估值不成比例地较小）并且在损失方面变得风险爱好（他们对大损失的估值不成比例地较小）。

前景理论的推测与经验证据一致。比如人们会开车去很远的商店，仅仅是为了在买小东西上省几美元，甚至都抵不上开车的费用。又比如人们明明知道有些消费对他们的终身效用不利，例如吸烟酗酒，但他们却冥顽不灵，拒绝改变。

总而言之，卡尼曼等人进行的实证研究表明，在不确定情况下的选择尽管系统性偏离传统经济学假设，但也存在几种规律性，并且前景理论中包含的思想在很大程度上能解释了这些规律性，尤其是后续的累积前景理论。卡尼曼运用认知心理学对于回答问题、形成判断和做出选择的心理过程的洞察，能帮助我们更好地理解人是如何决策的。

7，

卡尼曼教授对我而言还有特殊的含义，就是启发了我在博士论文中关于Type I和Type II的研究。

基于卡尼曼关于系统1和系统2的论述，我的工作是在上面发展出两类人，Type I更依赖系统1思考，而Type II更依赖系统2。具体到信息偏好，就是Type II比Type I偏好更多信息，并且愿意花更多脑力来处理信息。

更详细一点的论述，可以参考我这篇文章：

Li, H., 2020. Communication for coproduction: a systematic review and research agenda. Journal of Chinese Governance, 5(1):110-135.

这对公共管理和公共政策有重要的启示，尤其是在信息不对称以及信息泛滥的领域，更是如此。研究还在推进中，等我慢慢写来。

卡尼曼教授，请你安息。Type I和Type II永生。